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Née à Phoenix (Arizona) le 11 avril 1989, Nika Roza Danilova grandit à Madison, dans le Wisconsin. Initiée très tôt à la musique, la future Zola Jesus s'entraîne dès l'âge de sept ans à chanter des airs d'opéra à l'aide de cassettes audio et de partitions.
Entraînée par un coach vocal pendant plusieurs années, elle abandonne son rêve de devenir cantatrice pour donner naissance à son double Zola Jesus. Fan de Cocteau Twins, The Swans et des harpies Diamanda Galas et Lydia Lunch, Zola Jesus s'adonne à ses premières compositions à l'aide de claviers d'occasion et d'une boîte à rythmes.
En 2008, deux maxis paraissent en éditions limitées : The Poor Sons (Die Stasi) et Soeur Sewer (Sacred Bones) lui offrent une belle réputation à l'échelle underground. Les échos favorables venus des blogs internet sont confirmés par un premier album, The Spoils (Sacred Bones) et l'EP 7 titres inédit Tsar Bomba (Troubleman), parus en 2009.
Épaulée par son cousin Dead Luke aux synthés, le bassiste Lindsay Mikkola et le batteur Max Elliott, Zola Jesus entame une tournée en première partie de Fever Ray et The xx. En 2010, l'EP 6 titres Stridulum sorti en mars précède l'album Stridulum II (août) bien accueilli par la critique incrédule devant ce personnage excentrique. Le New Musical Express va jusqu'à mentionner un « chef d'oeuvre sombre ».
Invitée aux SXSW Festival en mars 2011, Zola Jesus s'attelle ensuite à son troisième album, celui de la révélation internationale. Précédé par les simples Vessel et Seekir, l'opus baptisé Conatus arrive en septembre 2011 avec tous les attributs d'un phénomène, de saison ou de longue durée. Après une longue tournée qui, de son propre aveu, n'est pas son fort, Zola Jesus fait patienter son public avec l'album de remixes Versions (2013), tandis qu'elle enregistre avec son complice Dean Hurley le quatrième album Taiga (octobre 2014), dont sont extraits les titres « Dangerous Days » et « Go (Blank Sea) ».