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Né le 20 janvier 1957 à Warminster, dans le Wiltshire (Grande-Bretagne), Andy Sheppard délaisse à dix-neuf ans ses études d'art pour le saxophone, après avoir écouté John Coltrane. Engagé quelques semaines après dans le groupe Sphere, il tourne en Europe et collabore avec le compositeur Keith Tippett? avant de suivre sa propre voie au milieu des années 1980.
Son premier album sans titre, enregistré avec Randy Brecker et Steve Swallow, remporte en 1987 le British Jazz Award du nouveau talent. Le suivant, Introductions In The Dark (1989), lui vaut deux autres prix dans les catégories meilleur album et meilleur instrumentiste. Après des tournées dans le Living Time Orchestra de George Russell et el groupe de Gil Evans, le saxophoniste ténor et soprano joue régulièrement avec Carla Bley et fonde en 1990 le big band In Co-Motion, qui devient par la suite Big Co-Motion, avec notamment Steve Lodder aux claviers et Sylvan Richardson à la contrebasse.
Il enregistre pour Blue Note les albums Rhythm Method (1993) et Delivery Suite (1994), puis pour Provocateur Learning To Wave (1998), Dancing Man & Woman (2000) et Nocturnal Tourist (2001), avant de signer avec ECM, sur lequel paraît Movements In Colour (2009). Andy Sheppard forme ensuite un trio avec Michel Benita et Sebastian Rochford pour l'album Trio Libero (2012), auquel succède Surrounded By The Sea (2015), avec la participation du guitariste Eivind Aarset.